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Calculating moving average in R
Calculating moving average in R
我在 R 中写了一个变化率函数，定义为：
rateChange <- function(x) ((last(x)-first(x))/first(x))*100
例如,要确定 5 天的变化率,需要过去 6 个数据观察。
这里是 Excel 中的一个例子，为了清楚起见，我试图重现“变化率”列：
非常感谢。
6
我建议使用TTR::ROC：
library(TTR)
roc <- c(18.89, 18.93, 18.55, 18.77, 18.87, 18.91)
ROC(roc, type="discrete")*100
# [1] NA 0.2117522 -2.0073957 1.1859838 0.5327651 0.2119767
4
x <- rnorm(5)
x
#[1] -0.48504744 -1.71843913 0.03890147 -2.11410329 -1.59765182
100*(tail(x, -1) - head(x, -1))/head(x, -1)
#[1] 254.28269 -102.26377 -5534.50754 -24.42887
如果您需要它与输入向量的长度相同，则可以像这样在末尾添加 NA
c(100*(tail(x, -1) - head(x, -1))/head(x, -1), NA)
2
这是接近的，但数学（结果）并不完全相同：
roc <- c(18.89, 18.93, 18.55, 18.77, 18.87, 18.91)
sapply(seq_along(roc)[-1], function(i) 100*(roc[i] - roc[i-1])/roc[i-1])
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